Category: デリバティブ

ガンマ無き者はデリバティブに非ず

債券の利落ちについて議論していた時に、私の同期のL君がジュニアに言いました。 L君「デリバティブのプライシング […]

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恐るべしJump DiffusionとVAR-SWAP

行って来いの相場展開。Holderとしてはホッと一息なのかもしれません。 この相場展開が、VAR-SWAPのV […]

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Worst Option ~香港より愛を込めて

私が始めてWorst Optionに出会ったのは2004年。 もちろん理論上定義できるが、そんなバカなオプショ […]

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Global Basket Correlation

1.営業日問題 2つのペア、例えばトヨタとホンダなら、上場している市場が同じなので、特に問題はありません。 y […]

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満期繰上特約付円定期預金

これも昔話ですが、とある先輩からの質問 満期繰上特約付円定期預金、これすごい儲かりそうなんだけど裏教えてくれや […]

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金利0、配当0(0Drift) ATM Call のDELTAは50%? 50%超? 50%未満?

幾何ブラウン的にはDeltaはN(d1)で、d1の中身がσ√t/2が残るからとも言えるのですがね。それではただ […]

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初めて会った時から好きだった

デリバティブ、これこそ私が一番自信のある分野なのですが、世に広く知られているわけではないので、少し遠慮気味に始 […]

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